Estoy analizando un feed ITCH (Nasdaq) y recibí un mensaje Add (A) por 100@105.2 en el Ask.
Más tarde recibo un mensaje de Order Executed (E), indicando que se completaron 5 lotes de la orden anterior. Sin problema.
Luego recibo un mensaje de Order Executed at Price (C), indicando que los 95 lotes restantes se completaron, pero a un precio de 105.3 (por lo tanto, el propósito de este mensaje es informar de las ejecuciones que ocurrieron a precios diferentes al precio original de la orden).
¿Cómo puede ejecutarse una orden a un precio diferente al que se insertó? No hay mensajes de modificación para esa orden entre las ejecuciones.
Esto me está causando un problema porque estoy eliminando la cantidad de mi libro de órdenes, pero no tengo órdenes a precio 105.3, solo 105.2. ¿Por qué no se ejecutaron a 105.2? ¿Es algún tipo de orden de Nasdaq que seguirá el mercado?
Esto es lo que dice la especificación para ese mensaje:
