Quiero saber cuáles son algunos métodos/trucos comunes que la gente utiliza para analizar la calidad de sus señales de trading.
Imaginemos que tengo un dataframe con todas mis diferentes señales y su rendimiento. Estas señales se han ejecutado en diferentes condiciones del mercado, en diferentes instrumentos...
Entonces, para entender mejor en qué segmento las señales están funcionando correctamente y en qué segmento las señales están funcionando mal, se complica:
- primero podemos ver el rendimiento en cada instrumento
- luego en cada sector
- luego en diferentes cuantiles de volatilidad del mercado
- luego en ...
y luego quieres entender cuál es el rendimiento en la combinación de la división (en ese sector cuando la volatilidad es mayor que...).
Por lo tanto, de manera más general, cuando quieres analizar tus señales de trading basadas en un número de $n$ factores, ¿cómo haces para obtener una mejor comprensión de: en qué condiciones la señal funciona bien y en qué condiciones funciona mal?
Porque el problema al que me enfrento es que el número de segmentos para analizar puede ser extremadamente grande, por lo que me pierdo fácilmente en el análisis, y además, ¿cuándo puedes considerar que lo que has observado es estadísticamente significativo y no solo "azar"?
