Estoy tratando de utilizar los datos de futuros de Quandl para realizar pruebas retrospectivas de algunos escenarios de trading, específicamente Wiki Continuous Futures.
Según la documentación, entiendo que el conjunto de datos contiene contratos continuos nombrados según la siguiente convención CHRIS/{EXCHANGE}_{CODE}{NUMBER}. Por ejemplo, para el petróleo crudo (símbolo CL) encontraré varios conjuntos de datos dependiendo del mercado y del contrato del mes anterior. Por ejemplo, CHRIS/CME_CL1 será el primer mes del Futuro del Petróleo Crudo de la bolsa CME. Mientras que, CHRIS/CME_CL12 será el 12º mes anterior del mismo futuro, en el mismo mercado.
¿Puedo asumir que dado que son contratos continuos ya están ajustados? Pero luego, en la documentación hay esta declaración:
Por supuesto, uno debe tener cuidado al analizar e interpretar datos de Contratos Continuos que abarcan décadas, porque el impacto de múltiples cambios a lo largo de períodos de tiempo tan largos puede ser bastante significativo.
LE: Me gustaría realizar pruebas retrospectivas de mi algoritmo dividiendo los datos en ventanas y aplicando una estrategia de ventana hacia adelante no anclada. Cada ventana debería contener aproximadamente 4 años de datos: 3 para entrenamiento del modelo y 1 para pruebas, por lo tanto, datos no vistos.
Mi pregunta es: ¿cómo puedo transformar los datos (algoritmos de ajuste de ratio) para no introducir ningún sesgo en los datos? Dado que en la documentación no hay indicación de cuándo se produce el cambio de contrato.
