Las pruebas de causalidad de Granger de statsmodels devuelven valor

Question

Soy un desarrollador (sin experiencia en estadísticas) y necesito usar la prueba de causalidad de Granger, no puedo entender los resultados del paquete statsmodels de Python.

Ejemplo de resultado:

Causalidad de Granger

('número de rezagos (sin cero)', 3)

Prueba F basada en ssr:         F=0.0108  , p=0.9984  , df_denom=193, df_num=3

Prueba chi2 basada en ssr:   chi2=0.0336  , p=0.9984  , df=3

Prueba de razón de verosimilitud: chi2=0.0336  , p=0.9984  , df=3

Prueba F de parámetro:         F=0.4715  , p=0.4931  , df_denom=193, df_num=1

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¿Cuál es la diferencia entre las 4 pruebas y cómo obtener una conclusión a partir del valor p?

Gracias por tu ayuda.

Answer 1

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La prueba de Causalidad de Granger es una prueba de hipótesis con,

H0: otra serie de tiempo no afecta a la que estamos enfocando

H1: H0 es falsa.

Por ejemplo, si X e Y son dos series de tiempo y queremos saber si X afecta a Y, entonces,

H0: X no causa de manera granger a Y

H1: X causa de manera granger a Y, si el valor p > 0.05 entonces se acepta H0. es decir, X no causa de manera granger a Y.

La prueba consiste en evaluar el valor p bajo varias distribuciones.

Prueba F basada en SSR: bajo esta, la estadística tiene una distribución F bajo la hipótesis nula.

Prueba Chi2 basada en SSR: el propósito de esta prueba es determinar si una diferencia entre los datos observados y los datos esperados se debe al azar, o si se debe a una relación entre las variables que se están estudiando. Basado en la distribución Chi2.

Prueba de razón de verosimilitud: básicamente es una relación de la probabilidad de que un resultado de prueba sea correcto con la probabilidad de que el resultado de la prueba sea incorrecto.

Prueba F de parámetro: te permite concluir si dos variables están relacionadas en la población. Un valor F es la relación de dos varianzas, o técnicamente, de dos cuadrados medios. La prueba F se llama una prueba paramétrica debido a la presencia de parámetros en la prueba F. Estos parámetros en la prueba F son la media y la varianza.