¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Question

Estoy simulando una estrategia de swaption a lo largo del tiempo. Siguiendo los ejemplos en el libro de recetas de Python Quantlib, a medida que avanzo en el tiempo estoy actualizando la fecha de evaluación interna

ql.Settings.instance().evaluationDate= todays_date 

Las primeras iteraciones son bastante rápidas, pero después de unas 10 más o menos, esta línea de código tarda una eternidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo mantenerla rápida?

Answer 1

Es un problema conocido con la versión actual de SWIG, que usamos para generar enlaces de Python a la biblioteca subyacente de C++. Consulta https://github.com/lballabio/QuantLib-SWIG/issues/212 para más detalles y soluciones alternativas.