Está claro que cada orden agresiva (o orden de mercado o límite que cruza el BBO) se empareja con el mismo volumen de orden(es) límite en reposo.
Estoy interesado en estadísticas por diferentes tipos de traders, grandes o pequeños. Mi hipótesis es que traders grandes como creadores de mercado o algoritmos de ejecución ejecutan más del 50% de su volumen como órdenes en reposo, probablemente alrededor del 70-80%, pero no pude encontrar estudios relevantes. Agradeceré referencias a tales estudios. Alternativamente, pueden ser estadísticas por tamaño de cuenta de traders o cualquier cosa relevante. Estoy más interesado en mercados de futuros como CME y Eurex, mercados de acciones de EE. UU. y criptomonedas.
Mi principal motivación para hacer esta pregunta es evaluar la 'importancia' de los datos de profundidad del mercado (libro de órdenes) en comparación con los datos de operaciones (o tiempos y ventas). Parece que los datos de operaciones son solo del 3 al 10% de todas las actualizaciones de datos de mercado, pero no es una forma confiable de responder a mi pregunta (probablemente vaga) porque las órdenes en reposo pueden cancelarse o moverse en cualquier momento.
