He notado que se ha agregado un ayudante de tasa de swap de base entre monedas en la nueva versión de Quantlib. Sin embargo, no pude encontrar el instrumento de swap de base entre monedas. Supongo que el ayudante se agregó para hacer arrancar una curva de swap de base entre monedas, pero ¿qué pasa con la fijación de precios del instrumento en sí? ¿hay alguna manera de hacer esto?
Esta pregunta ya tiene respuestas:
- Valoración de swap de divisas en QuantLib (2 respuestas )
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Brad Tutterow
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En este momento no existe un instrumento de moneda cruzada como tal (puede llevar un tiempo) pero es posible construir sus flujos de efectivo y calcular su valor. Hay un artículo disponible en https://www.implementingquantlib.com/2023/09/cross-currency-swaps.html.
