Al ajustar/calibrar un modelo de opción como heston a datos de opción, ¿cuáles son algunos datos útiles para manejar? Lo básico es eliminar todas las opciones sin operaciones/volumen, pero ¿cuántas madureces se deben utilizar y qué tan lejos ITM/OTM? Realmente no puedo encontrar ningún artículo científico sobre lo anterior, pero apreciaría cualquier aportación.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Pete Doyle
Puntos
153
Esta referencia puede ayudarte: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4208856
Puedes obtener una buena idea de cuál es la idea general simplemente leyendo las primeras dos/tres secciones.
