Me gustaría cotizar un lookback americano con strike flotante con una característica particular: no quiero cobrar por adelantado al cliente, sino que me gustaría insertar una "tarifa en curso", una especie de dividendo.
Para un caso europeo es simple: la integral sobre la vida de la tarifa en curso debe ser igual al precio. ¿Cómo extenderlo en un caso americano? Se agradecen las referencias, incluso si no se refieren al lookback.
¿Qué sucede con la "tarifa de funcionamiento" cuando se ejerce la opción americana? ¿Deja de pagarla? Si es así, entonces se aplica la ecuación estándar de Black-Scholes (modificada para una opción de look-back pero es necesario agregar -f al final ya que el titular de la opción recibe un dividendo negativo igual a la tarifa.
Esto asume una tarifa continua.
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