Este es el backtest más simple que se me ha ocurrido, sin embargo no logro entender cómo TradingView ha calculado el ratio de Sharpe en 0.577. He establecido el riesgo_libre=0. ¿Es posible extraer la fórmula que TradingView está utilizando a partir de este ejemplo simple, o se necesita más datos?
Según la documentación, se requiere al menos 3 periodos.
Dado que la salida muestra un beneficio del 1%, obtienes lo siguiente en Python,
# define vector de retorno
ret = [0.01,0,0]
# calcular SR
round(np.mean(ret)/np.std(ret,ddof=1),3)lo cual da como resultado 0.577
Voté para cerrar esta pregunta porque está fuera de tema aquí. Probablemente sea más adecuada para money stack exchange, pero no es una pregunta de finanzas cuantitativas.
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