¿Cómo identificar muros de compra y ventas en un libro de órdenes limitadas?

Question

Estoy tratando de ser notificado de muros de compra y venta de un libro de órdenes limitadas y tuve un par de ideas y agradecería alguna idea al respecto

1. Tomar la cantidad promedio y cualquier cosa por encima de la cantidad promedio se clasificaría como un muro, el problema surgiría con compras a precios extremadamente bajos y ventas a precios altos
2. Tomar la cantidad mediana, cualquier cosa por encima de la mediana haría lo mismo que 1
3. Dividir el rango de precios en zonas del 10%, calcular la mediana en cada zona y la mayor cantidad por encima de la media/mediana en las zonas más cercanas al precio formarían un muro. Esto provocaría algunos muros falsos sin embargo
4. Medir las mayores cantidades en orden descendente dentro de una proximidad especificada desde la oferta más alta y la demanda más baja actual y tener una condición donde si la cantidad de oferta > cantidad de venta por un umbral T obtenemos un muro de compra y viceversa para un muro de venta. ¿Existen algoritmos mejores que no estoy considerando. Esto parece ser un problema similar a identificar patrones de gráficos de velas como la cabeza y los hombros que necesita valores de umbral para identificar la formación

¿Existen mejores mecanismos para identificar los muros de compra y venta de un libro de órdenes de forma programática? Se agradece alguna dirección

ACTUALIZACIÓN 1 No pude encontrar nada en IEEE xplore para libro de órdenes https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=orderbook alguna dirección/consejo/snippet sería súper apreciada

Answer 1

Te sugiero que te inspires en Huang, Weibing, C-A L y Mathieu Rosenbaum. "Simulating and analyzing order book data: The queue-reactive model" Revista de la Asociación Estadística Americana 110, núm. 509 (2015): 107-122.

Estima la distribución del tamaño de cada cola $Q_k$ (en "tamaño medio de intercambio") condicionado por los tamaños de las colas a su izquierda $Q_{k-1}$ y a su derecha $Q_{k+1}$. Ahora puedes

1. observar los tamaños de $Q_{k-1}$ y $Q_{k+1}$
2. obtener la distribución histórica $d\mu(Q_k|Q_{k-1},Q_{k+1})$ dados estos dos valores
3. tomar un cuantil o obtener la probabilidad empírica de observar el efectivo $Q_k$
4. establecer un umbral sobre eso.