Introduciéndose al mundo del trading como matemático

Question

Soy un estudiante de matemáticas. Mi conocimiento económico/financiero es muy rudimentario porque este mundo nunca ha captado mi atención, hasta ahora.

Me gustan los algoritmos. Soy un buen programador y conozco el aprendizaje automático.

Hasta ahora, esta es mi situación actual; ahora respecto a mi objetivo. Hay un claro interés para mí en aprender a predecir algorítmicamente la evolución del precio de algún activo. Creo que puedo aprender muchísimo en el camino y eventualmente obtener algo de beneficio.

Gran desafío (claro, no estoy aquí para discutir eso), gran recompensa.

Pienso que necesitaré más que conocimientos en informática y matemáticas para alcanzar este objetivo mío. Seguramente tendré que entender en cierta medida el funcionamiento interno del mercado financiero, qué es un corredor, cómo se procesan las órdenes, cómo se pagan las tarifas/intereses, cuál es el tiempo esperado antes de que una orden de compra se cruce con una orden de venta, etc. (Estoy dando ejemplos de dudas que me surgen. También los términos utilizados pueden ser en algunos casos amplios o inexactos. Por favor, discúlpeme, pero así es mi conocimiento sobre el tema. Además, no estoy familiarizado con los términos en inglés ya que vivo en España.)

Así que estoy buscando un libro o cualquier tipo de recurso que aborde los conceptos básicos que necesito para tomar decisiones informadas para alcanzar mi objetivo. Creo que necesito aprender más sobre los dos siguientes temas.

• Una vista general. El funcionamiento interno básico del mundo financiero. Los agentes básicos y las relaciones entre ellos. La posición del inversor individual en este esquema. Los principales bienes/activos que se intercambian en esta red.
• Una introducción al trading. Las generalidades del trading a medio plazo. Conceptos básicos del trading y detalles sobre cómo un sujeto compra o vende un activo y cuáles son sus posibles acciones (venta corta, venta larga, etc). Tarifas de corredores, intereses de préstamos al vender corto.
• Estrategias de trading. Cuando espero haber comprendido los conceptos anteriores, necesitaré conocer algunas estrategias quizás avanzadas y posiblemente demandantes de conocimientos matemáticos.

¿Cuáles son las mejores lecturas que abordarán estas preguntas, dado mi trasfondo?

Answer 1

La respuesta corta es que la mayoría de los traders pierden dinero y solo una pequeña parte del resto gana dinero de manera consistente. Así que si tienes sueños de dinero fácil en el cielo, detente ahora.

Si vas a comerciar, hay mucho que aprender y es imposible resumirlo en una respuesta breve aquí. En general, tendrás que aprender la terminología financiera y lo que significan en el proceso de trading.

Tendrás que aprender también sobre la gestión del dinero (administrar ganancias, limitar pérdidas). Comercia poco hasta que tengas éxito consistente.

Tendrás que aprender también sobre ti mismo (emociones y reacciones). Cuando tus posiciones estén bajo presión, ¿puedes pensar con claridad y reaccionar con calma en lugar de emocionalmente?

Tendrás que descubrir qué y cómo quieres comerciar. ¿Del lado largo, corto o ambos? ¿Operaciones pares? ¿Opciones? ¿Acciones? ¿Futuros? Para acciones, ¿comerciarás anuncios de ganancias? ¿Noticias del día? ¿Se basará en análisis técnico (mi consejo es no pasar mucho tiempo en este)?

Los fundamentos jugarán un papel pequeño, si es que tienen alguno, en el trading. Se aplican a los inversores.

Los mecanismos funcionales del mercado son en su mayoría irrelevantes para el trading (qué es un corredor, cómo se procesan las órdenes, cuál es el tiempo esperado antes de que una orden de compra se encuentre con una orden de venta, los conceptos básicos del funcionamiento interno del mundo financiero, los agentes básicos y las relaciones entre ellos, la posición del inversor individual en este esquema, los principales bienes/activos que se intercambian en esta red).

Durante más de 20 años de mi aventura, fui un inversor con operaciones ocasionales. Luego comencé a comerciar un poco más, aumentándolo a medida que aprendía más y me sentía más seguro acerca de lo que estaba haciendo. Me retiré en mis primeros 50 y mi objetivo era obtener ganancias comerciales para aumentar otras fuentes de ingresos para evitar gastar mi capital. En su mayor parte, lo he logrado por más de 20 años, ocasionalmente aumentándolo significativamente. Se puede hacer.

Entender los mercados financieros es como aprender un idioma extranjero. Requiere tiempo y esfuerzo, algo que la mayoría de la gente no hace y por lo tanto, pierden dinero. Comienza con material para principiantes como la serie de libros 'Invertir Para Dummies'. Lee artículos en Investopedia, Seeking Alpha, blogs financieros, etc. Ignora a los expertos que predicen el mercado. A medida que entiendas más, lee libros más completos en áreas del mercado que te interesen.

Si logras dominar todo esto, entonces pasa a los algoritmos, etc.

Por cierto, es probable que tu pregunta sea cerrada porque esta comunidad no piensa mucho en el trading.

¡Buena suerte!