Supongamos que se me dan los valores de un proceso estocástico $S_t$ que satisface alguna EDS desconocida desde 2000 hasta 2024, por lo que tengo muchos datos. ¿Cómo puedo identificar, modelar este proceso estocástico?
Al principio pensé en hacer un histograma de sus valores e intentar adivinar de qué distribución proviene, pero los histogramas están hechos para adivinar la distribución de muestras i.i.d. mientras que aquí cada $S_t$ sigue probablemente a $f(W_t$) donde $W_t$ es una movimiento browniano por lo que un histograma no es útil.
¿Hay alguna manera de hacerlo porque nunca he oído hablar de este tipo de modelado? Además, intuitivamente no creo que haya formas de hacerlo ya que dos movimientos brownianos geométricos con los mismos parámetros pueden ser tan diferentes, por ejemplo, ¿cómo hacer una buena suposición?
