Estoy leyendo sobre esta estrategia de ruptura de correlación, cuyo pnl es proporcional a
$$E[PnL] \sim (\rho_{1D} - \rho_{2D})\sigma_1 \sigma_2$$
donde $\rho_{1D}$ es la correlación de los rendimientos diarios, y $\rho_{2D}$ es la correlación de los rendimientos de 2 días.
¿Cómo lograr esto realmente, si los dos activos son futuros de materias primas?
Estás buscando un swap de correlación. Hay una tesis de doctorado sobre replicación estática.
Sébastien Bossu. Replicación estática de opciones europeas y replicación dinámica de swaps de correlación. Administración de empresas, Université Paris-Saclay, 2021.
Como podrías esperar, no es una tarea trivial.
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