¿Es posible combinar varios tipos de estructuras de términos para la construcción de curvas en quantlib?
Específicamente, quiero poder construir una curva OIS que tenga escalones en el extremo corto con pilares en las fechas de reunión del banco central, e interpolar más allá del punto de 1 año.
Por ejemplo, me gustaría usar el tipo de curva PiecewiseFlatForward para la parte escalonada y PiecewiseLogCubicDiscount para lo que está más allá.
Actualmente no hay forma de combinar una interpolación hacia adelante con una interpolación en descuentos. Existe una clase MixedInterpolation en la biblioteca subyacente de C++ que podría unir dos interpolaciones diferentes en las mismas cantidades (es decir, en forwards para ambas partes, o en descuentos para ambas partes) pero parece que solo soporta algunas combinaciones y no está completamente exportada a Python.
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