Estoy en el ámbito académico, realizando una investigación para la cual necesitaría datos de nivel 2 de LOB para las empresas en el NASDAQ-100 en un solo momento dado, solo necesito una instantánea para las 101 empresas en el NASDAQ-100.
¿Sabes dónde podría conseguir estos datos de forma gratuita?
Primero, necesitarás la lista de los constituyentes del índice. Esto suele ser muy caro ya que es una fuente importante de ingresos para las empresas de indexación, pero una forma de obtenerla de forma gratuita es ir a la página de un emisor de ETF y ver su lista de tenencias. Mira, por ejemplo, la página de Invesco QQQ aquí. La mayor desventaja es que no hay una forma clara de extraer los constituyentes históricos de esta manera.
Luego, para obtener solo una instantánea del LOB en un momento específico de forma gratuita, solo conozco una empresa en el mundo que lo hace: Databento. Con el crédito de inscripción gratuito deberías poder hacerlo fácilmente. Sé que esto suena sesgado viniendo de mí—por transparencia, trabajo allí—pero este es específicamente el caso de uso para el que nos hemos optimizado y de otro modo es costoso y casi imposible de encontrar porque:
De lo contrario, como alternativa, probablemente puedas obtener muestras gratuitas de las bolsas. IEX, y creo que Nasdaq, tienen muestras gratuitas pero tendrás que analizar. Las ATS suelen ser generosas con las muestras gratuitas si les proporciona algún tipo de beneficio comercial, por ejemplo, si tu estudio académico muestra que su lugar tiene un buen perfil de liquidez.
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