Estoy escribiendo mi tesis de licenciatura esta primavera, y me gustaría hacerlo replicando un artículo empírico moderno en macro o finanzas. He intentado encontrar un artículo hojeando revistas renombradas, pero la mayoría de las publicaciones parecen demasiado técnicas para un estudiante de pregrado.
Una opción que estoy considerando actualmente es: Mankiw, Romer y Weil (1992).
Buscando sugerencias de artículos o consejos sobre dónde buscar. Se aprecia cualquier aporte.
Cualquier documento que verifique la raíz unitaria será muy fácil de replicar incluso para un estudiante de pregrado.
La razón por la que son fáciles de replicar es que cuando se publican documentos como este, se consideran novedosos porque aplican alguna prueba nueva de raíz unitaria. Dichas pruebas originalmente tenían que ser programadas minuciosamente en algún lenguaje de programación, sin embargo, con el tiempo las personas y los ingenieros de software empezaron a incluir estas pruebas como parte de paquetes preprogramados.
Como resultado, un documento que utiliza una prueba que tomaba semanas para programar en los años 2000 hoy en día puede ser realizada por un estudiante de pregrado en pocos minutos (solo se necesitan conceptos básicos de R o EViews). Los documentos de raíz unitaria suelen ser muy ligeros en teoría y utilizan datos macroeconómicos fáciles de obtener.
La desventaja es que documentos como este no impresionarán a tu asesor, pero si buscas algo rápido y fácil para graduarte, este documento o uno similar te servirá.
Una tarea interesante y relativamente sencilla es intentar replicar
Bekaert, Geert & Hodrick, Robert J., 1993. "Sobre sesgos en la medición de primas de riesgo cambiario," Revista de Dinero Internacional y Finanzas, Elsevier, vol. 12(2), páginas 115-138, abril.
Un código de Python funcional, junto con un resumen de la descripción del libro de econometría de Fumio Hayashi se puede encontrar aquí. El libro será avanzado para universitarios, pero si te gusta un poco de desafío, eso podría ser un buen tema.
Necesitarías tener acceso a Bloomberg, LSEG (anteriormente Refinitiv) o similar para obtener comillas fiables. También será un poco desafiante obtener el formato correcto para los datos y requerirá que pases un tiempo pensando en las convenciones de divisas.
Edición
Dado que parece que tienes acceso a Bloomberg, puedes ejecutar FRD para ver la página de tasas a futuro. Esta página tiene una API (el kit de herramientas FX para Excel). Recomiendo usar esta API en lugar de la BLPAPI que funciona en Python y otros lenguajes de programación porque la API programática no ofrece toda la amplitud del kit de herramientas FX. Puedes encontrar una explicación detallada si ejecutas HELP DAPI en la línea de comando y buscas bfxforward por ejemplo.
Creo que un buen tema para una tesis de licenciatura es trabajar en la curva de Phillips. Este tema no es extremadamente complejo, pero aún ofrece cierto desafío. Además, es un tema perenne en macroeconomía.
Un buen documento sobre la curva de Phillips que podrías intentar replicar es:
Gali, J., Gertler, M., & Lopez-Salido, J. D. (2005). Robustez de las estimaciones de la curva de Phillips keynesiana nueva híbrida. Journal of Monetary Economics, 52(6), 1107-1118.
No creo que como estudiante de pregrado necesites replicar el documento completo, solo una de sus estimaciones de la curva de Phillips será suficiente.
Creo que los documentos vinculados al papel de los activos en la cartera pueden ser fáciles de replicar, ya que básicamente miden las correlaciones entre diferentes activos. Siguiendo a Baur & Lucey (2010), las correlaciones positivas entre dos activos significan que son diversificadores, correlaciones negativas significa que pueden actuar como cobertura, y correlaciones negativas durante crisis significa que son activos refugio. Básicamente podrías recopilar datos sobre rendimientos de activos financieros (en Yahoo Finance), medir las correlaciones entre algunos activos importantes (como oro, acciones en países emergentes y desarrollados (que puedes encontrar en el sitio de MSCI) y criptomonedas quizás), y ver si las correlaciones evolucionaron con el tiempo ¡Dependiendo de tu nivel de econometría, podrías potencialmente realizar un análisis posterior explicando los determinantes de las evoluciones de las correlaciones, o medir las correlaciones con métodos alternativos (como modelos GARCH multivariados), o medir el impacto de la evolución de las correlaciones en el rendimiento de la cartera.
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