Estoy buscando una biblioteca rápida para realizar backtest en R que admita órdenes límite, stop-loss y take-profits. La biblioteca debe estar optimizada para pruebas históricas repetidas e idealmente estar adaptada de lenguajes rápidos como C++ o Rust. No necesito combinaciones complejas de sistemas de trading o carteras multi-divisa. Necesito un backtest para un sistema de trading basado en señales con la capacidad de utilizar no solo órdenes de mercado, sino también órdenes límite, incluyendo stop-loss y take-profit.
Respuestas
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Puedes probar el paquete QuantTools. Nunca lo he usado, pero las pruebas retrospectivas están implementadas en C++ y el código parece indicar que la persona que modeló las órdenes y eventos sabe lo que está haciendo.
Ant
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121
Como primer paso, puedes intentar visitar la Vista de tareas de Finanzas de Cran, que enumera numerosos paquetes relevantes para backtesting.
