Me refiero a Modelos de Tasa de Interés de Brigo y Mercurio y Modelado de Tasa de Interés Volumen 1-3 de Andersen y Piterbarg.
Ambos libros tienen alrededor de 1000 páginas y son frecuentemente recomendados como "biblias" para modelos de tasa de interés.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ventajas y desventajas, etc?
He profundizado en ambos textos y participado en extensas discusiones con colegas de la industria. Aquí está mi perspectiva:
Brigo y Mercurio resultan ser más beneficiosos. Al dominar su contenido, uno se encuentra bien preparado para una entrevista de posición cuantitativa. La claridad de sus explicaciones es excepcional, asegurando que después de cada sesión de estudio, siempre hay un aprendizaje valioso. Esta claridad también facilita una recopilación más sencilla de material previamente cubierto a medida que avanzas a través del libro.
Por el contrario, Andersen y Piterbarg adoptan un enfoque más técnico. A menudo me encontraba perdido en las sutilezas matemáticas, pasando más tiempo luchando con los aspectos técnicos que aplicando las técnicas aprendidas.
En resumen, Brigo y Mercurio sobresalen en enseñar técnicas prácticas, mientras que Andersen y Piterbarg se centran más en los fundamentos matemáticos. Aquellos con un doctorado en Matemáticas (o un campo relacionado) podrían encontrar a Andersen y Piterbarg menos desafiantes, pero aún así, es discutible si ofrece la misma comprensión holística de la conexión de conceptos como lo hace Brigo y Mercurio.
Un punto particular de frustración con Andersen y Piterbarg es la introducción tardía al modelado de tasas de interés. Las secciones iniciales están dedicadas a métodos de diferencia finita y simulaciones de Monte Carlo, mientras que Brigo y Mercurio se sumergen directamente en el corazón del modelado de tasas de interés.
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