Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

Question

¿Alguna recomendación de libros/recursos/vídeos/cursos a la carta para profundizar en el cálculo de métricas de riesgo relacionadas con el IRRBB, etc.?

Riesgo de curva de rendimientos, riesgo de base, riesgo de revisión de precios, riesgo de opcionalidad, valor en riesgo, pérdida/ganancia implícita, previsiones, escenarios de estrés, construcción de curvas, precios de transferencia, etc.?

Sería estupendo que también hubiera algo relacionado con las métricas del riesgo de liquidez y la cobertura desde un punto de vista cuantitativo.

Gracias.

Answer 1

Todos los elementos que ha mencionado no son específicos del IRRBB. Tal vez sea más eficaz plantear preguntas más concretas.

Para el IRRBB en general, le sugiero que empiece por Riesgo de tipos de interés en la cartera bancaria (2026) que se ha incorporado a marcos posteriores: https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/irrbb.htm , https://www.bis.org/basel_framework/chapter/SRP/31.htm , https://www.bis.org/basel_framework/chapter/SRP/98.htm , https://www.bis.org/basel_framework/chapter/DIS/70.htm etc.

Si se trata de los recientes requisitos IRRBB de la UE, entonces este reciente documento de KPMG https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/02/KPMG-fachartikel-regulatorisches-reporting-fuer-zinsaenderungsrisiken-im-anlagebuch-sec.pdf (lo siento, en alemán) es bueno.

Riesgo de tipos de interés en la cartera bancaria: Guía de buenas prácticas de gestión y cobertura por Beata Lubinska es un buen comienzo, pero puede que ya esté un poco desfasado.