Estoy intentando reproducir los tipos cero utilizando los tipos de mercado, pero no lo he conseguido. Leí el documento de Bloomberg "Building the Interest Rate Curve" y seguí las fórmulas al pie de la letra, pero tampoco me sirvió.
Por ejemplo, para el OIS GBP a 1 semana: Factor de descuento = 1 / (1 + 3,42880% * 7 /365) = 0,999343 Tipo cero = -365/7 * ln(0,999343) = 3,42767% (tipo cero BBG 3,42816%)
¿Podría alguien ayudar a señalar algún error aquí? Gracias de antemano.
Si haces capturas de pantalla, te ayudará no cortar las partes importantes, o al menos mencionar de dónde es la captura. Normalmente, ICVS es donde uno buscaría detalles sobre los tipos de interés.
Sin embargo, estoy casi seguro de que su captura de pantalla es en realidad de la 5) Curves Ficha de SWPM .
Su cálculo es correcto para el tipo cero de capitalización continua que figura en el ICVS. El factor de descuento se calcula a partir del tipo cero.
Sin embargo, si pasa el ratón por encima del valor en SWPM, verá que utiliza la convención específica de recuento de días y la frecuencia compuesta del propio swap.
El primer conjunto de valores es relativamente sencillo. 
En general, reproducir exactamente la eliminación de curvas (no sólo Bloomberg) es bastante difícil. No se trata solo de conocer el método correcto, sino también de tener en cuenta todos los calendarios, la interpolación, etc.
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