Me gustaría despejar cierta duda sobre la previsión de la volatilidad: ¿Se utilizan modelos como los de Parkinson, Rogers Satchell y Yang Zhang para predecir la volatilidad futura?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Adrien
Puntos
49
Por lo que he visto, sí. Yang y Zhang demostraron que su estimador es menos sesgado y menos volátil en comparación con el estimador close-to-close. Sin embargo, como se ha mencionado, los datos de alta frecuencia son probablemente mejores y son utilizados por muchos. Un buen documento al respecto es el estimador HEAVY del Oxford-Man Institute (enlace aquí https://scholar.harvard.edu/files/multiHeavy.pdf ).
