Agradecería opiniones/revisiones sobre si mi código python para calcular el índice de volatilidad de Parkinson es correcto. ¡Muchas gracias!
def parkinson(price_data, window=WINDOW, trading_periods=N, clean=True):
rs = (price_data['high']/price_data['low']).apply(np.log) ** 2.0
def f(v):
return (1.0 / (4.0 * math.log(2.0)) * trading_periods * v.mean()) ** 0.5
result = rs.rolling(window=window, center=False).apply(func=f)
if clean:
return result.dropna()
else:
return result¡Muchas gracias!
