¿Existe una fórmula analítica para aproximar la exposición descontada para una opción de venta europea sobre una acción en la medida del mundo real? Se trata sólo de una fase inicial para poder evaluar la precisión de la utilización del método de regresión de Longstaff-Schwartz, utilizando un ejemplo sencillo. Me gustaría comparar los resultados de la regresión con la solución analítica para la exposición descontada de una opción de venta europea sobre una acción.
Además, ¿está bien calcular el precio esperado de las acciones en puntos futuros como $E[S(T_{k})] = S(T_{0}) * exp (\mu * T_{k})$ donde $T_{k}$ son puntos temporales futuros para $k = 1, 2, .. , M$ con $\mu$ siendo la deriva real de la acción, y posteriormente, utilizar la fórmula analítica de Black-Scholes para valorar una opción de venta utilizando $S(T_{k})$ calculado anteriormente - esto es con el fin de calcular el aproximado exposición prevista en un momento futuro, $t_{k}$ ?
Gracias de antemano por cualquier aclaración al respecto.
