Estoy buscando valores cointegrados utilizando el programa Python CointAnalysis biblioteca. Al calcular los precios de las acciones en un marco temporal de 5 minutos, descubrí que las acciones MNST (Monster Beverage Corp.) y KDP (Keurig Dr. Pepper Inc.) están cointegradas. La fórmula del diferencial calculado es
MNST - (-1.74 * KDP + 112.84)Así pues, mi estrategia se basa en este artículo :
BUY {coeff} KDP y SELL 1 MNST si el diferencial es una desviación típica superior a 0
SELL {coeff} KDP y BUY 1 MNST si el diferencial es una desviación típica inferior a 0
Pero como el coeficiente -1.74 es negativo, KDP la cantidad de acciones siempre se tuerce:
BUY -1.74 KDP que equivale a SELL 1.74 KDP
SELL -1.74 KDP que equivale a BUY 1.74 KDP
Por lo tanto, mi estrategia se convierte en:
SELL 1.74 KDP y SELL 1 MNST si el diferencial es una desviación típica superior a 0
BUY 1.74 KDP y BUY 1 MNST si el diferencial es una desviación típica inferior a 0
¿Es posible tener un coeficiente negativo en una fórmula de cointegración?
¿Tiene sentido ir en la misma dirección en ambas acciones en cointegración?
