¿Puede alguien ayudarme con el stochvol en R? He estimado las volatilidades utilizando este paquete pero no consigo entender cómo descargar las volatilidades estimadas. He utilizado volplot para trazar las volatilidades pero no entiendo cómo descargar ese resultado.
He utilizado el siguiente código. Cuando utilizo el volplot las volatilidades estimadas tienen un aspecto muy diferente al que tienen cuando intento extraer los valores de la mediana en la función m_export_oil marco de datos.
Los datos necesarios están aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14r-_SxCvOG9-_tTNLgXWU-FPkx_8OYLh/edit?usp=sharing&ouid=118324139963698395675&rtpof=true&sd=true
library(stochvol)
library(xlsx)
set.seed(123)
oil_qtrly <- read.xlsx("oil_qtrly.xlsx", sheetIndex = 1L)
oil_qtrly$log_real_op <- log(oil_qtrly$real_price)
sv_model_oil <- svsample(oil_qtrly$log_real_op, priormu = c(-10, 1), priorphi = c(20, 1.1),
priorsigma = 0.1,designmatrix = "ar1")
summary(sv_model_oil, showlatent = FALSE)
sigma_oil <- sv_model_oil$latent;
sigma_matrix_oil <- matrix(unlist(sigma_oil), ncol = 100, byrow = TRUE)
num_draws_oil <- dim(sigma_matrix_oil)[1]
num_quarters_oil <- dim(sigma_matrix_oil)[2]
m_export_oil <- matrix(ncol = 4, nrow = num_quarters_oil)
for (i in 1:num_quarters_oil) {
qq_oil = quantile(100*exp(sigma_matrix_oil[,i]/2), probs = c(0.05, 0.5,0.95))
m_export_oil[i,1:3]<- qq_oil
m_export_oil[i,4] <- oil_qtrly$real_price[i]
}
m_export_oil<-data.frame(m_export_oil)
volplot(sv_model_oil, forecast = NULL, dates = oil_qtrly$date[-1])
