Cambio de una unidad IRF a una desviación estándar

Question

Estoy calculando manualmente el IRF de un VARX. He calculado el IRF a una unidad de choque a la variable independiente. Ahora quiero cambiar a un choque de una desviación estándar.

¿Multiplico los IRF de choque de una unidad resultantes por la desviación típica de la variable de choque (independiente)?

Answer 1

Consideremos una ecuación de regresión de referencia, $$y=\beta_0 +\beta_1 x+u$$ $\beta_1$ es "el cambio medio en $y$ asociada a $x$ aumentando en 1".

Así, $\sigma_x\cdot \beta_1$ es "el cambio medio en $y$ que está asociado a $x$ aumentando en $\sigma_x$ .

Creo que esta lógica se aplica a IRF de VARX, así que creo que la respuesta a su pregunta es "sí". Sin embargo, yo no soy un tipo de macro y no uso esas herramientas en absoluto, así que si alguien más tiene una respuesta contradictoria, probablemente están en lo correcto.