Mi pregunta se refiere a la obtención del rendimiento de un tenor específico en cualquier fecha (por ejemplo, al construir la curva de rendimiento). Por ejemplo, al calcular el rendimiento de un bono cupón cero (zc) específico con un vencimiento (es decir, tiempo hasta el vencimiento) de 3 meses, uno tiene varias opciones: los bonos zc a 3 meses, todos los bonos zc con vencimientos más largos con un tiempo hasta el vencimiento de 3 meses (es decir, bonos con vencimiento de 6M, 1y, ...).
Mi pregunta es si existe algún tipo de promedio de los rendimientos de todos estos bonos que tienen el mismo plazo pero diferentes vencimientos. En teoría, con un valor nominal fijo, el precio de un bono zc de 1 año con vencimiento a 3 meses debería ser el mismo que el precio de un bono zc de 3M en el mercado secundario.