Estoy mirando algunos datos que son Delta 10, Delta 30, etc para una opción de índice CDX IG. Conozco el significado de Delta, como una sensibilidad del movimiento del precio con respecto a $1 movimiento en el índice subyacente. ¿Qué significa 10%, 30% en este caso? ¿Es algún subcaso del Delta que conozco?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Es idéntica a la comilla de FX IVOL. Véase por ejemplo esta pregunta o vea una ilustración que muestra cómo se cotizan las opciones sobre divisas en delta . Uwe Wystup y Dimitri Reswich lo explican Muy bien .
No estoy muy familiarizado con las opciones CDS, pero si tienes Bloomberg, puedes mirar CDSO. Cada delta corresponde a un strike / moneyness específico. La superficie vol se puede encontrar en OMON para CDX's. CDX IG 5Y Corp >> OMON - Vol surface por ejemplo. Si se muestra en moneyness, o delta suele ser un poco dependiente de los mercados y las convenciones. En tu caso parece que tienes comillas IVOL en términos de delta.
