En el sector de la gestión activa de activos, un método habitual para comprobar si mi estrategia proporciona un alfa significativo consiste en aplicar la regresión de los rendimientos de la cartera a los 3 (o 5) factores de Fama French y comprobar si el alfa es significativo.
He desarrollado una estrategia para las criptomonedas con un alfa significativo al nivel del 5% cuando se hace una regresión sobre las cargas de 3 factores de Fama French, me pregunto si esa prueba es "justa". ¿Puedo mantener los resultados o se supone que debo probarlo contra algunos 'factores cryptro'? No hay muchos que estén tan consolidados como los de Fama French, pero por otro lado necesito una validación estadística, ya que se trata de un artículo científico. Por supuesto, el mismo problema se plantea para todas las demás clases de activos, como los bonos.
