¿Es posible construir en QuantLib una curva de las fechas de las reuniones de los bancos centrales utilizando los precios de los futuros y los tipos OIS? En concreto, me refiero a una curva de rendimiento con tipos a plazo planos (constantes) entre las fechas de las reuniones, y movimientos discontinuos en las fechas de las reuniones (o 1 día después, supongo, dado que normalmente el cambio de tipo se aplica al día siguiente). Si es así, ¿cómo?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Nick Tydryszewski
Puntos
56
De mi primera línea de pensamiento:
- Obtener OIS 1D,1M,2M,...12M
- Utilizar el diferencial Fed Funds Target - EFFR y aplicar dicho diferencial a cada curva OIS.
- Convierta los swaps OIS simples de 1,2, 3M en curvas de tipos a plazo de 1M, 1M1M, 2M2M. Se trata de un proceso sencillo que se inicia fácilmente.
- Interpolar (lineal, spline, etc.) entre cada punto de datos.
- En su ejemplo, solicita que los saltos se produzcan después de determinadas "fechas de reunión". Usted podría iterar a través de cada punto de datos, y si OIS_next - OIS_t > 25bps. Usted podría simplemente aplicar una función que aumenta después de la fecha de la reunión (Que está entre las fechas siguiente y t) sobre la base de esta condición (Suponiendo que no "micro" alzas o alzas de estilo BCE)
