El método de la triple barrera de López de Prado: ¿restablece las barreras en cada paso de tiempo o sólo cuando alcanza una barrera hi/lo/no hit?

Question

He utilizado las etiquetas de escaneo de tendencias de Prado, pero ahora quiero probar la idea del método de triple barrera.

Entiendo la configuración aproximada y comprendo la lógica que hay detrás. Sin embargo, lo que no entiendo es lo siguiente: ¿Tengo una observación en cada paso de tiempo, con la etiqueta -1/0/1 en función de que la barrera se golpea primero? ¿O sólo tengo una nueva observación en el punto en que una barrera fue golpeado (así que si +1 barrera fue golpeado en t = 5, mi segunda observación se inicia en t = 5)?

Esencialmente, ¿tengo etiquetas "solapadas" o no?

Espero que mi pregunta tenga sentido. Gracias.

Answer 1

No, es sólo una observación. Cada instancia es una etiqueta. Tendrías una circunstancia específica basada en el dominio de negociación, y ganarías, perderías o cerrarías. El tiempo no importaría.