Estoy mirando algunas estimaciones relacionadas con el ratio de Sharpe y no he visto las estadísticas de Sharpe desglosadas de esta manera antes. No sé qué se entiende por df, t y p. ¿Puede alguien explicármelo? Gracias.
Respuesta
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Corey Goldberg
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El Ratio de Sharpe y el Estadístico T para la hipótesis de que los rendimientos son iguales a la tasa libre de riesgo, están estrechamente relacionados (ocasionalmente algunas personas piensan erróneamente que son lo mismo).
De hecho: "El estadístico t será igual al Ratio de Sharpe multiplicado por root cuadrada de N (el número de rendimientos utilizados para el cálculo)". 1
Así que tiene sentido mostrar ambos. Entonces, buscando el estadístico t en una tabla de Student-t con los grados de libertad correctos se puede obtener p, la probabilidad en una prueba de una cola bajo el nulo. Los df (grados de libertad) son simplemente el número de rendimientos (mensuales).
