Interperting Negative Sortino Ratios

Question

Me he dado cuenta de que cuando los ratios sortino de ambos activos son negativos, el activo con peor rentabilidad y peor desviación a la baja tiene mejor ratio sortino. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?

Answer 1

Por fin he descubierto la causa del problema. La fórmula de Craig Israelson Modificación de Sharpe Ratio es decir ER / (Desviación estándar^ (ER / ABS (ER)) requiere el uso de porcentajes y yo estaba introduciendo valores decimales. Considere la posibilidad de solucionar este problema.