He implementado el modelo de pooling de Entropía de Meucci en Python. Bueno los códigos funcionan muy bien hasta que me entero de que cuando aplico dos vistas laterales en el mismo activo, el optimizador de scipy informaría un problema de desbordamiento.por ejemplo, Aquí sólo estoy mostrando mis vistas de desigualdad.A es la matriz de vista de desigualdad y B es los valores correspondientes y X es mi matriz de retorno de cartera.X[:,0] es la primera columna de la matirx(el primer activo).
A=np.matrix(X[:,0],-X[:,0])
B=[0.05,-0.08]Lo que se muestra aquí es que tengo la opinión de que la rentabilidad esperada del primer activo está entre 0,05 y 0,08. Sin embargo, no funcionaría. Informaría de un problema de desbordamiento. Estoy bastante seguro de que mis otros códigos son correctos ya que si sólo pongo una vista lateral para un activo el modelo siempre me da respuestas correctas. Pero cuando pongo dos vistas laterales el modelo simplemente no puede funcionar. Sospecho que debe haber algo mal en cómo escribo dos vistas laterales. Agradezco si alguien me puede ayudar.
