¿Qué covariables puedo incluir en mi regresión de efectos fijos?

Question

Estoy realizando un análisis de diferencias en diferencias de un acontecimiento que afectó a varios estados de EE.UU.. Me interesa comprender los efectos de este acontecimiento en las tasas de desempleo a nivel estatal. Dispongo de datos demográficos estatales de varios años antes y después del suceso. Mi pregunta es qué covariables debería incluir si estoy estimando una ecuación de la siguiente forma:

$$ \mbox{unempRate}_{jt} = \gamma_j + \alpha_t + \beta D_{jt} + \delta X_{jt} + \epsilon_{jt} $$

donde $\gamma_j$ son efectos fijos de estado; $\alpha_t$ son efectos fijos temporales; $D_{jt}$ son variables ficticias - 1 si el Estado $j$ se ve afectado en el momento $t$ y 0 en caso contrario; y $X_{jt}$ son covariables a nivel estatal que varían con el tiempo. El coeficiente de interés es $\beta$ .

Hasta ahora, he incluido la población y la renta familiar media a nivel estatal.

¿Qué más covariables puedo incluir? ¿Cómo se decide qué covariables incluir en un contexto como éste? ¿Cuál es la filosofía rectora?

Answer 1

Comprender el criterio de puerta trasera mediante grafos acíclicos dirigidos ( http://causality.cs.ucla.edu/blog/index.php/category/back-door-criterion/ ) me ayudó a entender cómo añadir covariables en mi modelo econométrico. Mientras estudiaba el material, también encontré un sitio web maravilloso que indica en qué variables hay que condicionar y cómo comprobar si el DAG que se dibuja es correcto: http://www.dagitty.net/dags.html