¿Qué son los desmarques?

Question

Tengo experiencia en negociación, pero sobre todo en negociación cuantitativa de baja frecuencia. Me he pasado a la investigación de HFT y el otro día alguien mencionó los markouts. No he encontrado nada en Internet que explique qué son los markouts.

Answer 1

Lo he oído llamar más comúnmente "margen de beneficio", pero en cualquier caso, es la diferencia entre un precio actual (por ejemplo, un precio comercial) y un microprecio (midpt, o una estimación más elegante del valor razonable) en algún momento en el futuro, normalmente un número de segundos, o actualizaciones de la comilla. A veces, este microprecio futuro se denomina margen de beneficio. Se utiliza como valor objetivo para ajustar modelos de alta frecuencia.