Me gustaría disponer de todos los datos históricos posibles sobre el rendimiento de un fondo de bonos similar al iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
Por ahora tengo esta fuente pero se remonta sólo a 2002 que es la fecha de inicio de TLT.
¿Hay alguna otra fuente de datos disponible que pueda proporcionar datos similares pero para mucha más historia?
TLT no es más que bonos del Tesoro a largo plazo.
Puede ir directamente a la fuente y obtener datos que se remontan a 1990 aquí: https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2022
También puede obtener datos de tesorería de FRED, por ejemplo: https://fred.stlouisfed.org/series/TB3MS Juraría que en algún momento saqué 10yr yields, pero no lo encuentro inmediatamente en el sitio.
Otra solución consiste en utilizar los datos de las empresas y extrapolar el margen de beneficio. Para ello puede utilizar AGG o, mejor aún, el índice subyacente del ETF. FRED también tiene datos sobre empresas a 10 años: https://fred.stlouisfed.org/series/HQMCB10YR
En general, FRED y Yahoo Finanzas son grandes opciones en cuanto a herramientas gratuitas.
Los vehículos existentes no le llevarán más allá de 2002, los ETF sólo surgieron en un momento dado. El primer ETF (de renta variable) en EE.UU. se lanzó en 1993. Los índices, en cambio, existen desde hace más tiempo y muchos de ellos se han calculado retroactivamente más atrás en el tiempo.
Podría ser legítimo para su uso ampliar los datos del ETF que ya tiene con el índice de referencia de dicho ETF Bloomberg US Treasury: 20+ Year Index ( https://www.bloomberg.com/quote/LT11TRUU:IND?sref=xec6wqBT ) para los que se dispone de datos diarios de rentabilidad total desde al menos el 01/02/1992. Sin embargo, no estoy seguro de cómo obtener los datos de forma accesible.
Uno similar, el S&P U.S. Treasury Bond 20+ Year Total Return Index, comienza diariamente a partir del 29/12/1989.
Si quiere ir más atrás, tendrá que sacrificar la parte "20+" y los precios diarios. Entonces tendría los gustos de Bloomberg US Treasury: Long Index ( https://www.bloomberg.com/quote/LUTLTRUU:IND?sref=xec6wqBT ) o el Bloomberg US Treasury Index ( https://www.bloomberg.com/quote/LUATTRUU:IND?sref=xec6wqBT ), que se remontan hasta 1973 sobre una base de rentabilidad total mensual.
Como ya se ha mencionado, calcular la rentabilidad total a partir de los rendimientos es complicado desde el punto de vista computacional. Es relativamente fácil llegar a una estimación aproximada, pero muy difícil hacerlo bien. Para esto último se necesitan datos adicionales, además de los rendimientos de los distintos vencimientos (al menos la duración del índice o, mejor aún, información sobre cada valor).
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