En el paquete R PortfolioAnalytics, ¿cuál es la unidad de la variable training_period y rolling_window son solo los puntos de datos o esta relacionado con el rebalance_on ¿punto?
Edición/precisiones: ejemplo: si pongo training_period = 50 cuál es la unidad de ese 50 ? Resulta que es 50 periodos de tiempo, al igual que las series de rendimientos.
En las páginas 83-85 del siguiente enlace:
training_period: un entero del número de periodos a utilizar como datos de entrenamiento en el frente de las devoluciones.
data rolling_window: un entero de la anchura (es decir, el número de períodos) de la ventana móvil, el valor por defecto de NULL ejecutará la optimización utilizando los datos desde el inicio.
Por tanto, el "tipo" es entero. La "unidad" depende de los datos que tengas... minutos, horas, días, meses, trimestres, años, etc. Ese periodo es la "unidad" por la que pregunta, que también será de "tipo" entero y será la misma unidad que su serie temporal. La otra entrada por la que pregunta, "rebalance_on", es una entrada de cadena ("Meses", "Trimestres", etc.). A continuación se toma directamente de la página 85 en el enlace de abajo también. El fragmento de código optimizaría el ROI mediante un reequilibrio mensual con un periodo de formación de cinco años y una ventana móvil de 4 años.
bt.opt2 <- optimize.portfolio.rebalancing(R, portf,
optimize_method="ROI",
rebalance_on="months",
training_period=60,
rolling_window=48)https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf
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