¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Question

En primer lugar, hay algunas cosas que no tengo claras, como cuál es la rentabilidad "sin riesgo" ¿existe tal cosa en el trading? o cómo gestionar los días inactivos, etc.

Supongamos que tengo un periodo de 30 días. Durante estos 30 días, tengo 5 oficios con su duración:

• +5%, 2 días
• -3%, 5 días
• +1%, 3 días
• +2%, 1 día
• -2%, 3 días

Tengo 16 días en los que no hay actividad.

¿Cómo calcularía la ratio de Sharpe a partir de estos valores? Veo muchas preguntas sobre el tema, pero busco un "aquí está para calcularlo a partir de estos datos concretos" realista en lugar de una fórmula con elementos que no sé cómo interpretar en este contexto específico.

Answer 1

En primer lugar, necesita un valor para cada periodo de su ventana de negociación para calcular el ratio de Sharpe. Mirando tus datos, tienes tres opciones OMI:

1. Ponga valores 0.0 para los días que no operó
2. Siga el rendimiento total de su cartera, por día.
3. Seguimiento del rendimiento de cada puesto, por día, y conciliación al final

#1 sería un poco extraño si su preocupación es el seguimiento de la posición individual.

#2 sería la más sencilla, pero no tendría en cuenta las operaciones individuales, lo que podría ir en contra de lo que intenta conseguir aquí.

#3 suena muy bien, pero sería más complejo de conciliar e informar a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, si calcula el SR para una posición que mantuvo durante 3 días y, a continuación, para una posición que mantuvo durante 5 días, tendrá 2 valores de SR para dos periodos distintos (3 y 5 días, respectivamente).

¿Cómo se concilia eso? ¿Directamente? ¿Media ponderada? ¿Qué pasa con los días que no operas? ¿Es negativo en esos días si el mercado sube?