Tengo acceso a datos de alta frecuencia para algunos instrumentos con los que puedo simular un libro de órdenes limitadas. Me gustaría predecir la dirección del precio (mejor oferta/demanda) a corto plazo (1 segundo, 5 segundos y 10 segundos) utilizando estos datos. ¿Cuál sería un buen modelo/punto de referencia para empezar? Además, si hay algún documento de investigación/libros sobre problemas similares, por favor hágamelo saber.
Respuestas
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Craigy
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111
Si tiene acceso al registro completo de órdenes de un centro de negociación, puede crear (no simular) la cartera real de órdenes limitadas, con cambios tick a tick. El error básico de valoración de la parte superior del libro se arbitra en 500 segundos, lo que incluye la obtención de los datos del mercado, la actualización del libro, la realización del análisis, la emisión de una orden y su entrega a la bolsa. Consulte los archivos SEC de IEX y el reglamento de la fórmula CQI para hacerse una idea de las partes en movimiento.
Tyler Collier
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339
Su pregunta es bastante amplia, pero intentaré darle algunas pistas para abordarla:
Para predecir el precio dirección necesitas construir una señal a partir de tu libro de órdenes. Le recomiendo Bares informativos como Barras desequilibradas o Barras desequilibradas en volumen . A continuación, puede ejecutar un LSTM o algo así para obtener una buena predicción de los próximos pedidos entrantes.
Sin embargo, hay muchas maneras de construir señales a partir del libro de órdenes, por lo que depende de su intención. Si también tiene acceso a las órdenes canceladas, puede calcular: impacto en el mercado = |precio de ejecución - precio de bendchmark| * acciones ejecutadas al precio de ejecución
También puede calcular el precio medio ponderado por volumen (VWAP) o los déficit de ejecución para obtener algunas señales de la cartera de pedidos.
Aquí encontrará buenos enfoques:
- De Prado, M. L. (2018). Avances en aprendizaje automático financiero. John Wiley & Sons.
- Jansen, S. (2020). Aprendizaje automático para el comercio algorítmico: Predictive Models to Extract Signals from Market and Alternative Data for Systematic Trading Strategies with Python. Packt Publishing Limited.
