¿Es cierto que en el diseño de la subasta maximizadora de ingresos esperados en el escenario estándar de valor privado independiente, la asignación del objeto puede ser ineficiente a posteriori?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
GrZeCh
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320
En la subasta de maximización de ingresos definida por Myerson '81 hay dos fuentes de ineficiencia. La asignación óptima adjudica el bien al comprador con el valor virtual más alto, dado que este valor virtual no es negativo. El valor virtual se define como $\theta_i - \frac{1-F_i(\theta_i)}{f_i(\theta_i)}$ utilizando la notación estándar.
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El bien puede no asignarse aunque el comercio sea eficiente. Este caso no puede darse si los valores virtuales son siempre positivos. Intuitivamente, si el valor más bajo posible ponderado por la densidad en ese punto es suficientemente alto.
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Es posible que el bien no se asigne al agente con el valor más alto (si la clasificación de los valores virtuales y los valores reales no coincide). Este caso no puede darse si todos los valores se extraen de la misma distribución.
