¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Question

¿Existe un buen paquete python para varios modelos de valoración de opciones, por ejemplo, Heston, SABR, etc.? He descubierto que incluso es difícil encontrar una buena implementación en python del modelo Black-Scholes (es decir, precio + IV + todas las griegas implementadas en una clase).

Sé que existe QuantLib python, pero está implementado en C/C++. Por no hablar de que tengo que instalar C / C ++ compilador, es bastante difícil de probar rápidamente / cambio de nuevas ideas para fines de investigación.

Answer 1

Si sigues las siguientes instrucciones, no necesitarás un compilador de C++. Además, no te importa en qué lenguaje esté implementada la librería, todo lo que tienes que hacer es llamar a las funciones.

Instalación desde PyPI

Si no necesita modificar las envolturas, puede intentar instalar una versión binaria precompilada. La disponibilidad de los binarios depende de tu sistema operativo; para intentar instalarlos, ejecuta:

pip install QuantLib-Python

Si hay un paquete binario disponible para su sistema, se instalará y podrá salir de esta página y utilizarlo inmediatamente; si no, tendrá que compilarlo usted mismo como se describe en la siguiente sección.

fuente: https://www.quantlib.org/install/windows-python.shtml