He creado una estrategia de trading y también un backtest. El backtest ha sido mucho trabajo. He utilizado precios medios en todo momento. Se basa en velas, así que tomo decisiones de trading al final de cada barra. Recientemente he cambiado a utilizar la oferta y demanda. Así que, por ejemplo, para decidir si una operación se ha detenido, ahora utilizo el precio máximo o mínimo (dependiendo de si estoy largo o corto) de la barra anterior, en lugar del precio medio máximo o mínimo. Ahora, estoy obteniendo resultados mucho peores. Es posible que al complicar el código de backtest haya introducido errores. Me pregunto si otros están haciendo backtesting basado en las tasas medias, y luego hacer una prueba hacia adelante como la principal parada / ir bandera. Intuitivamente estoy pensando que no quiero tener demasiado código en el backtest para mantenerlo simple, y luego hacer la mayoría de las pruebas en la prueba hacia adelante. Pero por otro lado no quiero un backtest inútil ya que tengo la intención de utilizarlo para desarrollar nuevas estrategias de negociación rápidamente. ¿Han implementado otros la gestión completa de stop loss en sus backtests, o esto lo complica demasiado? ¿Habéis hecho simplificaciones como utilizar mid-rates en lugar de bid/ask en todas partes?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Una vez hice un backtest de una estrategia muy interesante que consistía en negociar con frecuencia (cada pocos días) swaps de incumplimiento crediticio. Si asumía que podía ejecutar a medio plazo, la estrategia obtenía rendimientos decentes. Sin embargo, si asumía un diferencial de 5 puntos básicos entre la oferta y la demanda (es decir, sólo 2,5 puntos básicos por encima y por debajo de la media, algo optimista), la estrategia perdía dinero.
Mi consejo es que analices tanto lo que haría tu estrategia si pudieras ejecutar a media, como lo que haría si incluyeras los diferenciales de compra-venta que observas ahora, o para los que tienes historial. Además, siempre es una buena práctica realizar una prueba de estrés asumiendo unos diferenciales de compra-venta mucho más amplios.
