¿Hay alguna convención específica que deba utilizar para los índices con tenor 7D, como CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters o USD-SIFMA Municipal Swap Index? ¿Cuál será la frecuencia del periodo de cálculo o la frecuencia de pago para el cálculo de pagos/acumulaciones? Gracias de antemano.
Respuesta
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Chris Boran
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Los swaps CNY 7D tienen periodos de cálculo y de pago de 3M. Dentro de esos periodos de cálculo de 3M, el swap tendrá periodos de fijación de 7D. La fijación es -1D antes de la fecha de reajuste de cada semana y esta fecha puede variar dependiendo de la fecha de inicio y final del swap.
Sin embargo, los swaps de Muni se fijan cada miércoles para el jueves, por lo que la fecha de reajuste semanal siempre es el jueves.
