Me parece que el backtesting histórico es la mejor de las malas opciones que hay para poner a prueba mis estrategias sistemáticas, incluso las que son más de detección de tendencias a nivel macro. No puedo probar suficientes escenarios ya que la historia está limitada por los tipos de eventos que han ocurrido. Quiero ser robusto en mis pruebas y probar todos los escenarios posibles que puedan ocurrir.
Me pregunto si alguien piensa lo mismo y si existen herramientas o si tendré que crear las mías propias (por ejemplo, simulaciones basadas en agentes).
