¿Debo realizar la prueba retrospectiva en una única serie de precios (original) y realizar un bootstrap de los rendimientos de la estrategia para obtener estadísticas de interés? ¿O debería crear series de precios bootstrap utilizando los rendimientos bootstrap de las series de precios originales y ejecutar la estrategia en ellas? Esta última opción requiere mucha más potencia de cálculo.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
dancing clown
Puntos
98
Un bootstrap directo de los rendimientos de la estrategia daría lugar a pruebas no concluyentes sobre la capacidad de la estrategia para generar valor añadido en términos de algunos rendimientos "anormales". El bootstrap de series temporales originales socavaría la capacidad de la estrategia para generar rendimientos, incluso si la estrategia es razonable. En su lugar, podría utilizar una solución al estilo de Cowles, descrita anteriormente. Por ejemplo, algo así
- Distribución modelo del número de barras entre dos señales (compra y venta) de la estrategia real.
- Generar N pares de compra/venta a partir de la distribución (1) y aplicarla a puntos aleatorios de las series temporales.
- Por último, calcule la curva de renta variable y todas las estadísticas como el factor de beneficio, la reducción media, el Ulcer y el ratio de Sharpe, etc.
- Repite (2) y (3) muchas veces, digamos B = 10 000+ veces.
- Compare las métricas reales y las bootstrapped.
