Puede que esta pregunta no sea muy relevante para las finanzas cuantitativas, pero supongo que los modelizadores de renta fija también pueden encontrarse con esto alguna vez.
La pregunta se refiere a los días que transcurren hasta la liquidación de las operaciones con bonos corporativos estadounidenses. Según tengo entendido, solían liquidarse en T+3 antes del 4 de septiembre de 2017. En 2017, la SEC tiene una norma que obliga a los intermediarios a cambiar de T+3 a T+2, con efecto a partir del 5 de septiembre de 2017. En otras palabras, después del 5 de septiembre de 2017, las operaciones con bonos corporativos se liquidan como T+2.
Además, también he comprobado el campo de datos stlmnt_dt en el Base de datos TRACE mejorada (post-2/6/12) y encuentran que la mayoría de las operaciones diarias (~90%) se liquidan T+3 antes del 5 de septiembre de 2017 y que la mayoría se liquidan T+2 a partir del 5 de septiembre de 2017.
Sin embargo, me gustaría pedir a los operadores de bonos corporativos que confirmen mis conclusiones.
