Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Question

import QuantLib as ql
import pandas as pd

today = ql.Date().todaysDate()
calendar = ql.Canada()

# Load the CDOR swap rates data into a pandas DataFrame
cdor_data = pd.read_csv('cdor_swap_rates.csv')

# Convert the data into QuantLib objects
cdor_curve = ql.RelinkableYieldTermStructureHandle()
cdor_helpers = []
for i, row in cdor_data.iterrows():
    tenor = ql.Period(row['Term'])
    rate = row['Rate'] / 100.0
    helper = ql.SwapRateHelper(rate, tenor, calendar,
                               ql.Annual, ql.Unadjusted,
                               ql.Thirty360(ql.Thirty360.BondBasis), ql.Cdor, ql.Period('1D'),
                               cdor_curve)
    cdor_helpers.append(helper)

Hola chicos, no puedo averiguar por qué mi función SwapRateHelper no está funcionando, lanzando un TypeError: Wrong number or type of arguments for overloaded function 'new_SwapRateHelper'.

Answer 1

Mirando la declaración del constructor que estás usando ( https://github.com/lballabio/QuantLib-SWIG/blob/master/SWIG/ratehelpers.i#L236 ) Veo dos razones:

1. estás pasando ql.Cdor que es el nombre de la clase. Es necesario pasar ql.Cdor() que es una instancia del índice.
2. después del índice, el siguiente parámetro es un QuoteHandle conteniendo la propagación. Incluso si la dispersión es 0, que es necesario si usted está pasando los otros parámetros después de este.