Soy nuevo en el mundo de las finanzas cuantitativas (provengo de la física matemática). Actualmente estoy investigando técnicas numéricas para resolver BS, lo que me hizo darme cuenta de cuándo se requieren realmente técnicas numéricas en primer lugar (es decir, no hay solución analítica de forma cerrada). Agradecería cualquier ayuda al respecto.
Saludos, Eddie
Como ya se ha dicho, las soluciones analíticas en la valoración de opciones son la excepción. Así que, efectivamente, como señala Jan Stuller, las técnicas numéricas son la herramienta para resolver muchos problemas.
Para responder a tu pregunta, en el contexto del modelo Black Scholes Merton, hay un uso de las técnicas numéricas que se me ocurre: calcular la volatilidad implícita cuando se conocen todos los demás parámetros y el precio. Por supuesto, esto se ha estudiado, ver esta pregunta .
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